Mgr n'a pas commis de faute en parlant de sa stupeur en apprenant la disparition de ce prêtre.
Certes il l'avait eu au téléphone, mais je ne pense pas que le prêtre ait fait part de sa volonté de disparaître (ou de se suicider ?...).

Pour ce cas précis, je n'en sais rien de plus.

Mais, de manière générale, quand on a appris une chose de façon confidentielle, il est normal qu'on manifeste de l'étonnement.
Pour prendre une analogie (simple analogie, je dis bien) :
supposons qu'un confesseur soit assiégé par un pénitent qui tous les huit jours vient se confesser qu'il est encore retombé dans tel péché avec telle personne.
Et un jour on le lui annonce officiellement : il est tenu de faire l'étonné.

De même un supérieur ou un évêque qui a appris un fait de manière confidentielle.
Pour paraphraser le Centurion : moi qui ne suis qu'un subordonné, il m'arrive de savoir des choses de manière confidentielle dans le cadre de mon travail de prêtre. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un : "saviez-vous que votre filleul a fait telle chose ?...". Et s'il m'en parle je suis obligé de faire comme si je n'étais pas au courant.

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