Le premier oratoire édifié dans le Val de Consolation fut l'œuvre de Humbert de Villersexel, comte de la Roche, seigneur de Châtelneuf, vers 1438. Il l'avait dédié à la Vierge Marie, à Saint Jean Baptiste et à Saint Jean l'Évangéliste. Le conflit qui opposa Louis XI, roi de France, au puissant duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, valut bien des malheurs à la Franche Comté. Louis XI soudoya les Suisses contre son ennemi, leurs troupes, après la bataille de Granson firent des incursions en Franche-Comté et c'est au cours de l'une d'elles qu'en 1479 fut anéanti ce premier oratoire. Dans l'année qui suivit, Claude de la Pallud reconstruisit une chapelle et à partir de 1490, on inaugura l'ère des chapelains et religieux qui en avaient la charge. Hélas ! Le passage des Suédois, en réalité des mercenaires, commandés par Bernard de Saxe-Weimar, général suédois au service du roi de France Louis XIII, se soldera à nouveau par toutes sortes d'exactions et de destructions. En 1639, la chapelle sera incendiée. Cet Arc de Triomphe en est le seul vestige, son portail.